신한금융투자가 라임자산운용의 무역금융펀드(플루토 TF-1호) 운용 과정에서 라임과 함께 부실을 은폐하면서 정상 운용되고 있는 것으로 속이는 사기를 공모하고 실행에 옮긴 정황이 포착됐다. ⓒ금융감독원

신한금융투자가 라임자산운용의 무역금융펀드(플루토 TF-1호) 운용 과정에서 라임과 함께 부실을 은폐하면서 정상 운용되고 있는 것으로 속이는 사기를 공모하고 실행에 옮긴 정황이 포착됐다.

이같은 혐의를 검찰에 수사의뢰한 금융감독원은 투자자 분쟁조정을 추진하고 합동현장조사단을 구성해 내달 초 사실조사에 돌입할 예정이다.

또 분쟁조정신청 급증에 대비해 금융민원센터에 라임펀드 분쟁 전담창구도 마련한다. 아울러 환매 관련 절차가 안정화될 때까지 '상주 검사반'을 현장에 파견한다. 판매사의 상근 관리자 및 관계자 협의체와의 정례회의 등을 통해 지속 모니터링을 전개할 예정이다.

금감원은 대규모 환매 중단을 일으킨 라임자산운용 사태 원인을 내부통제 부실로 판단했다. 특정 운용을 중심으로 의사결정을 내려 도덕적 해이(불법적인 영업 행위)가 발생했다는 설명이다.

금감원이 14일 밝힌 라임 펀드 환매 중단 사태에 대한 중간 검사 결과에 따르면 해당 펀드는 2017년5월부터 해외 무역금융펀드에 투자한 펀드로 총 6000억원이 투자됐다. 일반투자자 금액 2400억과 총수익스와프(TRS) 계약을 통해 레버리지를 일으킨 3600억원이 투자됐다.

라임과 신한금투는 2018년 6월 무역금융펀드가 투자한 IIG펀드에서 대규모 손실이 났다는 것을 인지하고도 투자자들에게 알리지 않았다는 정황이 검사에서 드러났다. 또한 라임은 비상장사 등 시장성이 낮은 자산과 현금화가 어려운 대상에 투자하면서 장단기 만기 불일치, 총수익스와프(TRS) 레버리지로 유동성 위기에 봉착한 것으로 파악됐다.

ⓒ금융감독원

신한금투는 라임 측과 긴밀히 협의해 펀드를 재구조화하는 방식으로 펀드의 부실을 은폐했고, 이 과정에서 정상적으로 운용되던 다른 펀드의 자금까지 투입됐다. 투자자들에게는 이익이 정상적으로 발생하고 있다고 공지했다. 금감원 관계자는 "라임과 신한금투 사이에 오간 메일을 통해 명확한 증거를 확보했다"고 밝혔다.

금감원은 이같은 행위가 '적극적 사기'에 해당할 수 있다고 판단, 지난 5일 검찰에 수사 의뢰했다. 라임 펀드 관련해 수사 의뢰된 금융사는 현재까지 라임과 신한금투 두곳이다. 이 행위가 신금투 일부 직원의 일탈인지 회사의 조직적 문제인지에 따라 처벌 대상과 수위가 달라질 것으로 예상된다.

이와 관련해 신한금투는 "감독원 종합검사에 성실히 임했던 것과 같이 향후 진행될 검찰 수사에도 성실히 임하겠다"며 "이를 통해 신한금투에 대한 여러 의혹이 해소되기를 희망한다"고 입장을 밝혔다.

신한금투는 "펀드자산의 구조화는 운용사의 운용지시에 따라 이루어졌다"며 "라임 환매중단이 발생한 지난해 10월 이후에도 수수료나 담보비율을 상향하지 않았고, 라임과 협의를 통해 보다 나은 해결책을 위해 최선을 다해왔다"고 강조했다.

아울러 "지난 2018년 11월 IIG수탁사가 보낸 메일 내용(미국증권거래위원회 조사에 따라 기준가 산출 잠정적 중단) 확인을 위해 지난해 1월 라임과 동행해 IIG를 방문했으나, 당시 IIG운용역의 사망과 IIG책임자의 회피 등으로 IIG펀드 상태를 구체적으로 확인하기 어려웠다"고 설명했다.

다음은 금감원과의 일문일답.

-신한금융투자가 사기에 대해 책임져야할 금액 규모는.

해당 펀드는 무역금융이 2400억원, TRS는 3600억원으로 돼 있다. 미국 인터내셔널인베스트먼트(IIG)에서 부실이 발생할 때 라임운용과 (공모라고 말하면 좀 강하고) 협의를 했다고 한다. 수익률에 대한 사실(부실) 은폐 등이 있었다. 신한금투와 라임운용이 투자금 6000억원을 같이 의사결정을 했다고 보고 있다.

-라임 펀드의 불법적 운용 사례에 대해 알려달라.

검찰에 통보한 사항은 지난해 9월과 올해 2월 1차례씩 있었다. 잠적한 전 부사장(이종필)의 배임과 관련해 하나가 있었고, 2월 통보한 것은 무역금융펀드와 관련한 것이다. 배임 2건, 사기 1건이다. 원종준 대표는 해당이 없고 이종필 전 부사장에 관한 것이다.

-자료에선 신속을 강조하면서 지난해 10월에 끝난 검사를 왜 오늘에야 발표했는지.

투자자 입장에서 봤을 때 환매 재개 여건을 어떻게 조성하느냐가 중요하기 때문에 그 부분에 포커싱을 한 것이다. 검사를 통해 발견한 불건전 운용사례 등이 어느 정도 밝혀졌고, (검사가) 같이 함께 가지만 환매에 좀 더 초점을 맞춘 것이다.

-검사가 다 끝났는데 현장조사는 어떤 이유로 전개되나.

검사가 실시됐는데, 왜 다시 조사를 나가느냐 하면, 무역금융펀드는 불법행위가 있어서 이에 대한 분쟁조정을 해야 해서 사실확인 차원에서 현장조사에 나가는 것이다. 사실관계를 확정하기 위한 절차다. 분쟁조정을 위한 추가적 확인 차원이라고 보면 된다. 분쟁 신청 건수는 라임자산운용 펀드 관련이 214건이고, 무역금융만 하면 53건정도 된다.(환매 관련 절차가 안정화될 때까지 상주 검사관을 파견한다)

-TRS 증권사들이 협조해야 투자자 피해구제가 가능할텐데, TRS 증권사 협조 현황은.  

금감원은 TRS 증권사들을 올해 1월부터 3차례 만났다. CFO(최고재무관리자)에 이어 CEO(최고경영자)도 만났다. 양보할 부분이 있는지 논의를 많이 했는데, 기본적 입장은 회사에서는 TRS는 가져와야 될 부분으로 돼 있어서 인위적으로 포기하는 것은 배임 이슈에 걸릴 수 있다. 사외이사 등이 민감하게 반응한다는 이유를 대면서 진행이 안 됐다. '환매 연기라는 특수상황에 대해 고려할 수 있느냐'는 제안을 했는데, '고려해보겠다'는 긍정적인 답변이 나왔지만 얼마까지 양보하겠다는 단계까지는 가지 못했다.

-펀드 이관이 진행 중이라고 들었는데.

환매 정지된 펀드는 받아가려는 회사가 없다. 비시장성 자산인데다가 가치에 대한 산정이 어렵고, 실제 가져갔을 때 얼마나 이익이 되는지에 대한 부분이 없다 보니까 그렇다. 그 이외에 주식 등은 이관이 되고 있다. 펀드 이관 여부는 시장에서 결정될 것이고 금감원에서는 관심을 가질 사항이 사실상 아니다.

ⓒ금융감독원

©(주) EBN 무단전재 및 재배포 금지