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NH투자증권, QV S&P500 VIX S/T 선물 ETN 신규 상장
- 송고 2018.05.09 09:16 | 수정 2018.05.09 09:16
- 최은화 기자 (acacia@ebn.co.kr)
증시 변동성 대표지수인 VIX 선물지수 정방향 추종
국내 최초 변동성 선물(VIX 최근월 선물) ETN 상장
NH투자증권이 변동성지수(VIX) QV S&P500; VIX S/T 선물 상장지수채권(ETN)을 상장한다고 9일 밝혔다. 사진=연합뉴스
NH투자증권이 변동성지수(VIX) QV S&P500 VIX S/T 선물 상장지수채권(ETN)을 상장한다고 9일 밝혔다.
이번 QV S&P500 VIX S/T 선물 ETN은 국내 시장 최초로 증권시장의 대표 내재 변동성 지수인 미국 S&P500 지수의 내재변동성을 기반으로 하는 VIX선물을 추종한다. 만기는 2019년 9일이다. 발행가는 2만원이다. 기초지수는 스탠더드앤드푸어스 다우존스(S&P Dow Jones)에서 산출하는 VIX선물지수(S&P500 VIX Short-term futures ER Index)다. ETN 가격은 이 기초지수의 1배수를 따라 정해진다.
VIX는 미국 증시의 대표 지수인 S&P500 지수옵션의 내재변동성에 의거해 산출되는 변동성지수다. 금융시장의 불안정성(시장의 공포)이 단기적으로 상승하는 경우 S&P500 지수옵션의 내재변동성이 상승한다. 내재변동성이 상승함에 따라 VIX도 함께 오른다. 반면 금융시장이 안정적인 흐름을 나타내는 경우 S&P500 지수옵션의 내재변동성은 점차 감소한다. 내재변동성이 감소함에 따라 VIX도 함께 하락하게 된다.
이처럼 VIX를 통해 금융시장의 단기 전망에 대한 시장의 기대를 간단하게 파악할 수 있기 때문에 국내외 기관투자자 및 전문투자자들은 금융시장의 거시적인 흐름을 판별하는 보조지표로써 VIX가 널리 알려져 있다. 금융시장 내에 불안정성에 대한 척도로써 해당 지수를 활용한다.
QV S&P500 VIX S/T 선물 ETN의 기초지수인 S&P500 VIX Short-Term futures ER index는 변동성지수 선물 근월물과 차근월물의 매수를 기초로 산정되는 기초지수다. 변동성지수의 상승을 기대하는 투자자에게 시카고 옵션거래소(CBOE)에 상장돼 있는 해당 해외 선물의 매수 포지션에 투자하는 효과를 제공한다.
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