선진국 금리 상승세…우리·하나은행 DLF 원금회복

송고 2019.11.08 09:00 | 수정 2019.11.09 16:26
이윤형 기자 (ybro@ebn.co.kr)

미·중 무역합의, 브렉시트 연기 영향…독일 10년물 금리·파운드 CMS 급상승 중

금리 상승세에 우리은행 나머지 554억 규모 펀드, 손실률 한자리로 떨어질 수도

독일 국채 금리와 영국 파운드 이자율스와프(CMS)가 상승세로 돌아서면서 우리은행과 KEB하나은행이 판매해 대규모 손실사태를 빚은 해외금리 연계형 파생결합펀드(DLF)의 손실률도 빠르게 축소되고 있다.ⓒ연합

독일 국채 금리와 영국 파운드 이자율스와프(CMS)가 상승세로 돌아서면서 우리은행과 KEB하나은행이 판매해 대규모 손실사태를 빚은 해외금리 연계형 파생결합펀드(DLF)의 손실률도 빠르게 축소되고 있다.

8일 금융권에 따르면 독일 국채 10년물 금리는 지난 9월 말 -0.57%에서 지난달 말 -0.351%로 0.219포인트 상승했다. 이후 8일 기준 -0.238%로 0.113%포인트 올라 거래되고 있다.

독일 국채 금리가 오르는 것은 미국과 중국의 1단계 무역 합의, 영국의 브렉시트 시한 연기 등으로 국제금융시장의 투자심리가 개선되면서 주요 선진국 금리가 상승세로 돌아서고 있기 때문이다.

독일 국채 금리가 반등하면서 지난 9월26일 원금 전액 손실에 가까운 98.1%의 손실률을 기록했던 우리은행의 DLF 손실률은 점점 축소되고 있다.

지난 1일 만기가 돌아온 '유경독일금리연계 전문사모증권투자신탁 W-4호'(투자잔액 83억3000억원)는 33.7%의 손실률로 최종 확정됐다. 이는 지난 10월 초만 해도 금융감독원이 예상 손실률을 50% 이상으로 추산했던 것에서 크게 개선된 수준이다.

아울러 이달 19일까지 순차적으로 만기를 맞는 554억원 규모의 DLF 펀드 전체 잔액의 예상 손실률도 상승된 금리가 적용되면서 높게는 33.8%, 낮게는 18.7%로 추산됐다. 만기때까지 독일 국채 금리가 더 상승할 경우 손실률이 한 자릿수까지 축소될 가능성도 나온다.

하나은행이 판매한 DLF도 손실 규모를 줄일 가능성이 커졌다. 하나은행이 판 DLF의 주요 기초자산으로 삼은 영국 파운드 이자율스와프(CMS) 7년물 금리도 지난 9월3일과 4일 최저점인 0.483%에 머물렀으나 9월 말 0.607%로 오르더니 지난달 11일 0.741%로 0.7%대에 진입했고, 지난달 말에는 0.846%까지 올랐다.

영국 CMS 금리가 오름세를 보이면서 하나은행이 판매한 DLF 상품의 전체 잔액 3033억원 중 24%인 717억원이 최근 정상 수익을 낼 수 있는 구간에 진입한 것으로 알려졌다. 11~12월 만기인 하나은행의 DLF 상품은 모두 7건, 투자잔액은 260억원 규모다.

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