금감원 우리·지방금융지주 내부등급법 딜레마

송고 2020.05.26 16:31 | 수정 2020.05.27 09:48
EBN 김남희 기자 (nina@ebn.co.kr)

금융당국, 코로나 경제 극복 위해 바젤Ⅲ 최종안 조기도입 발표

윤석헌 "덩치만 키우는 기존 성장모델 한계…새로운 전략 필요"

금융당국이 바젤Ⅲ 최종안을 오는 2분기부터 도입하기로 하면서 우리금융지주를 비롯한 BNK, DGB, JB금융 등 지방금융들이 내부등급법 승인절차를 신속히 전개할 수 있다는 기대감을 안고 있다. ⓒEBN

금융당국이 바젤Ⅲ 최종안을 오는 2분기부터 도입하기로 하면서 우리금융지주를 비롯한 BNK·DGB·JB금융 등 지방금융들이 내부등급법 승인절차를 신속히 전개할 수 있다는 기대감을 안고 있다.

하지만 금융감독원은 고민 중이다. 이들 금융지주들이 내부등급법을 적용받게 된 후 정작 자금 사정이 어려운 기업에 대한 지원보다 인수합병(M&A)과 같은 외형 성장에 골몰할 수 있다는 우려를 아직 갖고 있다.

26일 금융당국에 따르면 금융위원회와 금융감독원은 바젤Ⅲ 최종안을 오는 2분기부터 도입한다는 계획을 최근 발표했다.

이는 코로나 19 사태 피해 기업에 대한 은행의 적극적인 지원을 독려하기 위한 차원이다. 이는 당초 도입하기로 했던 2022년 1월 1일보다 1년 반 이상 앞당긴 것이다. 바젤Ⅲ 최종안은 국내은행 및 은행지주회사 중 사업 모형 및 시스템 구축 등 준비가 끝난 회사부터 6월 말 BIS 비율을 산출할 때 순차적으로 시행된다.

바젤Ⅲ 최종안의 골자는 기업대출 신용리스크 산출 기준을 기존보다 완화하는 내용이다. 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출이 부도가 날 경우 손실률이 각각 45%에서 40%, 35%에서 20%로 축소된다. 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치도 100%에서 85%로 낮아진다.

결과적으로 출자여력이 강화되다보니 은행을 보유한 금융지주로선 내부등급법 적용이 필수적인 선결 과제로 작용한다.

하지만 바젤Ⅲ 최종안이 적용받으려면 기본 전제를 충족해야 한다. 해당 은행이 내부등급법을 사용하는 경우에만 해당되기 때문이다. 내부등급법은 금감원의 승인을 받은 은행이 자체 추산한 리스크 측정요소를 응용해 신용리스크에 대한 위험가중자산을 산출하는 방법을 말한다.

현재 우리금융지주와 지방금융지주들은 표준등급법을 적용 받고 있다. 이들 지주는 자기자본비율을 높일 수 있는 내부등급법 적용을 희망하고 있다. 내부등급법이 자사에 반영되면 좀더 확장된 출자 범위를 통해 기업 대출 뿐만 아니라 인수합병과 같은 사업 다각화 등도 적극 꾀할 기회가 커지기 때문이다.

코로나19 사태가 길어질 전망을 주목하고 있는 금융권에선 금감원이 내부등급법 미적용 금융지주들에 대한 내부등급법 승인을 서두를 것이라는 기대감이 형성되고 있다.

금융지주사 출범 이후 M&A를 통해 비은행 사업 보강을 계획 중인 우리금융지주도 같은 이유로 오는 6월 내부등급법 승인을 기대하고 있다. 현재 금융당국이 내부등급법 적용 여부에 대한 검토를 진행 중이다.

다만 금감원은 조심스럽게 접근 중이다. 코로나 사태로 기업과 가계의 어려움이 금융으로 불붙을 최악의 상황도 대비해야 한다는 전제를 갖고 있어서다. 아울러 실물 경제에 유동성 공급을 하는 금융의 역할이 본업이라고 생각하는 금감원으로선 자칫 금융지주들이 승인 받은 내부등급법으로 외형 확대에만 활용하지 않을까 우려하고 있다.

금감원 관계자는 "바젤Ⅲ 조기도입을 위해 금융부문 시스템리스크와 금융회사 건전성을 모니터링하고 있는 현재 금융지주의 은행들의 대출 건전성 부문을 면밀히 살펴보고 있다"면서 "금융사들이 자신들의 역할을 배제한 채 수익성에만 집중할 수 있다는 점도 감안하고 있다"고 언급했다.

이에 금융위 관계자는 "내부등급법 승인 여부는 금감원의 리스크 진단 아래 결정된다"면서 "리스크가 있는데 내부등급법 적용을 조기 진행할 이유는 없다"고 선을 그었다.

이같은 은행들의 상황을 감안해 최근 윤석헌 금감원장은 외형 확대와 수익성에만 몰두한 금융권 행태에 대해 경고의 목소리를 냈다.

윤 원장은 최근 열린 금융감독자문위원회 전체회의에 참석해 "금융권은 지금부터라도 외형확대와 배당을 자제하고 충당금과 내부유보를 늘리는 등 코로나19 사태 장기화에 대비해 손실흡수 능력을 최대한 확보할 필요가 있다"고 주문했다.

이어 "코로나로 인해 비대면 거래의 확대, 생산시설의 리쇼어링(해외진출 기업의 국내 복귀), 탈세계화 등 뚜렷한 변화가 다방면에서 감지되고 있다"며 "금융부문에서도 이에 대비한 새로운 전략을 세워나가야 한다"면서 외형 확대에만 주력하는 금융사 성장 모델에 대해 경각심을 내비쳤다.

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