'10년래 최악 수익률' 국민연금, 해외·대체투자 늘린다

송고 2019.01.17 08:45 | 수정 2019.01.17 08:46
이형선 기자 (leehy302@ebn.co.kr)

국내채권 투자 비중, 45.3%로 축소…해외·대체투자 비중 32.1%·12.7%로 확대

ⓒ국민연금

지난해 10년만에 마이너스 수익률을 기록하는 등 체면을 구긴 국민연금이 올해 투자 다변화를 통한 명예회복에 나선다. 구체적으로 채권투자 비중은 줄이되 해외투자와 대체투자 비중은 늘릴 계획이다.

17일 국민연금공단에 따르면 2019년 기금운용계획에 따라 국내채권 투자 비중을 45.3%로 축소하기로 했다. 그 대신 해외투자는 32.1%로, 대체투자는 12.7%로 투자 비중을 각각 확대하기로 했다.

특히 해외주식은 20.0%로, 해외채권은 4.0%로, 해외대체는 8.1%로 늘려나간다는 방침이다.

이 같은 결정은 위험을 분산하고 초과수익을 창출하기 위한 목적에 따른 것이다. 이를 위해 국민연금은 해외 대체 포트폴리오 일부를 뉴욕과 런던, 싱가포르 등의 해외사무소에 위임하는 방안을 검토 중이다.

또 해외주식·채권의 글로벌 펀드 위주 체계에 지역펀드 투자를 검토하기로 했다.

'전략적 리서치' 기능을 강화해 금융시장의 주요 이슈를 분석, 세부전략을 수립하도록 지원키로 했다.

해외주식의 패시브(인덱스펀드와 상장지수펀드 등 지수 움직임을 추종하는 투자) 비중을 확대하고, 직접운용과 차별화된 위탁 패시브 운용을 도입하는 등 운용방식을 다양화하기로 했다.

해외 헤지펀드 포트폴리오 구축에 본격적으로 나서고, 중위험·중수익 해외 사모 투자를 하는 방안을 마련키로 했다.

해외 부동산의 경우 시장 변동성에 대비해 핵심자산 전략을 지속해서 전개하되, 중장기 수익을 고려해서 단독펀드 설정도 확대하기로 했다.

대형 사모펀드, 중소형 사모펀드, 특정 산업이나 업종에 투자하는 섹터 펀드 등 기업의 성장단계와 산업특성에 부합하는 신규 대체투자 유형을 개발하기로 했다.

지난해 10월 말 현재 국민연금의 기금 운용수익률은 -0.57%로 10년 만에 마이너스를 기록했다.

자산별 수익률은 △국내주식 -16.57% △해외주식 1.64% △국내채권 3.47% △해외채권 4.53% △대체투자 7.57% 등이었다.

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