'바젤III 효과'…올해 은행권 BIS비율 오를수도

송고 2020.06.09 16:19 | 수정 2020.06.09 16:22
EBN 신주식 기자 (winean@ebn.co.kr)

평균 2~3% 오를 전망 "추가악재 없다면 1분기 대비 상승 기대"

변수는 코로나 장기화…부실채권 급증시 '바젤효과' 미미할수도

ⓒEBN

코로나 여파 장기화로 은행권이 금융지원에 적극 나서면서 자기자본(BIS)비율도 하락한 것으로 나타났다.

위험가중자산 증가로 인해 BIS비율은 향후 더욱 하락할 것으로 우려되나 조기도입되는 바젤III 최종안이 적용될 경우 부실채권이 크게 늘어나지 않는다는 전제 하에 은행권의 BIS비율은 1분기에 비해 오히려 상승할 수 있다는 전망도 제기되고 있다.

9일 금융감독원에 따르면 올해 3월말 기준 국내은행의 BIS 총자본비율은 14.72%를 기록한 것으로 나타났다.

2016년 14.81%를 기록했던 BIS비율은 2017년 15.24%, 2018년 15.41%, 지난해에는 15.26%로 3년 연속 15%대를 유지했으나 올해 1분기에는 54bp 떨어지며 14%대로 내려앉았다.

BIS비율이 급락한 것은 위험가중자산 증가율(4.7%)이 자본 증가율(총자본 기준 1.0%)을 크게 앞섰기 때문이다.

총자본은 연결당기순이익(3.7조원)으로 2.4조원 증가한 반면 위험가중자산은 기업대출(32.7조원), 환율상승 등에 따른 장외파생상품 관련 위험가중자산 증가(16조원) 등 신용위험가중자산이 늘어난데다 시장변동성 확대로 시장위험가중자산(6.6조원)도 증가하며 73조원 불어났다.

같은 기간 신한은행(15.54%)을 비롯해 국민은행(15.01%), 우리은행(14.77%), 하나은행(15.62%) 등 주요 시중은행들의 BIS비율도 적게는 37bp에서 많게는 84bp까지 떨어졌다.

코로나 사태 이후 시중은행은 지난달까지 신규대출 47만건에 26.5조원, 기존대출 만기연장 10만9000건에 31.4조원 등 57.9조원의 금융지원을 실행했다.

정부는 포스트 코로나에 대비한 정책을 고민하고 있으나 수도권을 중심으로 재확산 우려가 사라지지 않으면서 은행권의 코로나 관련 금융지원도 지속되고 있어 향후 기업대출 등 위험가중자산은 더욱 늘어날 것으로 보인다.

금융당국은 은행권의 BIS비율이 올해 1분기 들어 떨어졌으나 국제결제은행(BIS)에서 제시하는 기준(10.5%)를 크게 상회하는데다 미 상업은행의 지난해말 기준 총자본비율 평균(14.5%)을 넘어서는 등 충분한 자본여력을 보유한 것으로 평가하고 있다.

특히 이달말부터 신청을 접수하는 바젤III 최종안 도입에 따라 은행권의 BIS비율은 반등할 것으로 예상되고 있어 부실채권이 대량으로 발생하지 않는 이상 BIS비율이 하락하진 않을 것으로 기대하고 있다.

금융당국 관계자는 "준비작업을 마친 은행부터 이달 중 바젤III 최종안 도입 신청 접수를 시작할 예정"이라며 "각 은행마다 바젤III 도입시기에 따라 다소간의 차이는 있겠으나 적게는 1%부터 4% 이상 BIS비율이 오를 것으로 예상하고 있다"고 말했다.

이어 "이와 같은 전망대로라면 올해 1분기말에 비해 연말에는 BIS비율이 오르는 은행들도 나타날 것으로 생각된다"며 "코로나 사태로 대출이 늘어나면서 부실채권도 크게 증가할 경우 BIS비율은 기대만큼 오르지 않을 가능성도 있다"고 덧붙였다.

은행권에서도 올해 BIS비율에 대해서는 크게 걱정하지 않는 분위기다.

저금리 기조 장기화로 순이자마진(NIM) 하락세는 지속될 것으로 보이나 BIS비율이 높은 수준을 유지한다면 국제적인 신용도에도 긍정적이기 때문에 자본유치에 도움이 될 것으로 보인다.

업계 관계자는 "은행권에서는 바젤III 최종안 조기도입으로 BIS비율이 평균 2~3% 오를 것으로 보고 있다"며 "높은 수준의 BIS비율을 유지할 경우 신종자본증권 등을 낮은 금리로 발행할 수 있어 긍정적"이라고 말했다.

이어 "올해 BIS비율 걱정은 덜었으나 저금리 장기화로 인한 순이자마진(NIM) 하락이 지속될 것으로 보여 은행권의 고민이 깊어질 것"이라며 "코로나 금융지원에 따른 부실채권 증가세도 방향을 예측할 수가 없기 때문에 긴장을 늦출 수 없는 상황"이라고 덧붙였다.

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